Lupus alpha Asset Management AG: Erfahrenes Risikomanagement zahlt sich aus
(DGAP-Media / 27.03.2013 / 11:43)
Fast alle Absolute Return-Fonds hatten 2012 geringere Maximum Drawdowns
(Maximalverluste) als der S&P 500 und der EuroStoxx 50. Dabei wiesen Fonds
mit einem mindestens fünfjährigen Track Record mit -3,19 Prozent niedrigere
Maximum Drawdowns als Fonds mit einer kürzeren Historie auf. Dies ergab die
halbjährlich von Lupus alpha durchgeführte Absolute Return-Studie auf Basis
der Daten des Fondsanalysehauses Lipper.
Die Ergebnisse der
